基于机器学习的量化交易比赛

赞助

• 由DMBD'2022赞助
• 由iTan科技有限公司赞助

比赛时间

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介绍

第七届数据挖掘与大数据国际会议（DMBD'2022）是研究人员和从业者们交流数据挖掘和大数据以及人工智能技术的理论、算法、模型和应用的最新进展的国际论坛。今年的主题是金融科技（FinTech），我们将特别关注人工智能技术在金融科技领域的发展和应用。我们还将举办量化交易大赛。这一创新活动为来自顶级学府的同学们提供了一个独特的机会，可以与金融行业的从业者进行互动和交流。对量化金融有着浓烈兴趣的同学们将齐聚一堂，在模拟交易竞赛中以团队或个人的形式进行角逐，相互交流，并与赞助公司和金融从业者们建立广泛的联系。

参赛者需要以个人或者团队的名义进行报名。报名后，所有参赛者需要承诺在比赛期间提供真实的预测结果，一旦发现提供虚假的结果将被立刻取消比赛资格。每个人只允许参与一只队伍或者以个人形式参赛，不允许使用多个IP同时参与多个队伍。任何形式的套利交易或任何其他滥用定价或者报价的行为都将被取消比赛资格。主办方保留取消参赛者比赛资格的权利，无需说明理由。比赛将以Alpha策略交易的形式进行。比赛期间，每只队伍需要在每天的23点59分之前，使用给定的API提交下一个交易日的预测结果（交易信号），例如：在星期一时，你应该提供星期二的交易信号。每支队伍可以有至多三次由于特殊原因无法提交预测结果的机会，例如网络问题、机器故障等。若某一天未提交预测结果，将默认使用最近的上一个交易日的结果。提供的交易信号的格式如下：

股票代码	000001.SZ	000002.SZ	...
仓位分配（百分比）	0.12	0.25	...

你的策略信号将以股票的仓位比例的形式呈现，不可低于0.0，不可进行空头交易。所有股票的仓位百分比之和需要小于等于1.0。比赛平台将自动计算所提供的预测结果的实际利润，团队的成绩将通过信号的累积利润进行评估，计算公式为 \( R=\sum^N_{n=1}(r_n -c_n) \). 其中 \(r_n\)表示第\(n\)个交易日的策略收益 \(c_n\)表示该日的交易费用。累积收益最高的队伍将赢得比赛。

奖励

• 金奖：获得最高累积收益的队伍，获得1000美元奖金以及荣誉证书，在DMBD'2022发表论文可享受50％的折扣
• 银奖：获得第二高累积收益的队伍，获得500美元奖金以及荣誉证书，在DMBD'2022发表论文可享受25%的折扣
• 铜奖：获得第三高累积收益的队伍，获得200美元奖金以及荣誉证书
• 最佳Alpha奖：策略的夏普比率最高的团队，获得 500 美元奖金以及荣誉证书，在 DMBD'2022发表论文可享受25%的折扣
• 荣誉奖：累积收益排名前4-10名的团队，获得荣誉证书

注意事项

交易比赛排名榜是在参赛队伍超过10支的前提下生成的。如参赛队伍少于10支，主办单位有权取消比赛。

所有获奖的团队都需要承诺他们将提供程序代码来证明信号的可信度，并向DMBD'2022提交至少一篇论文来介绍他们的模型。如果参赛者拒绝向DMBD'2022提交代码或论文，组织者有权拒绝授予其奖励。